Microsoft Azure的发展最早源于2006，由Amitabh Srivastava与Dave Culter所主导，当时云计算在市场上还没有受到关注，微软当时所需解决的问题是需要集成与提升在线服务的管理与运用能力，而提出的代号为 Red Dog 的项目。
经过数年的开发，Azure平台于2010年2月正式推出公开服务版 (General Availability)，当时的名称为 Azure Service Platform，包含 Azure Cloud Service、Azure Storage、SQL Azure 与 AppFabric 四种服务，且仅提供平台服务 (PaaS) 一种。
2010年下半年更新管理接口为Microsoft Silverlight开发的管理接口，并新增 VM Role (虚拟机的前身)，以及 Azure Connect (Azure 虚拟网络的 VPN 连线的前身)。
2014 年微软将 Windows Azure更名为 Microsoft Azure，以修正其市场方向，也为了要让外界不再认为 Azure 只能跑 Windows 操作系统 。
2015 年将 Website 与 Mobile Service 合并，并新增 API App 与 Logic App 合称为 Azure App Services，并推出 Azure Redis Cache 取代原有的 Azure Shared Cache；推出 Azure Application Insights 以支持应用程序层级的监测数据能力；新增 Azure DNS 以支持 DNS 托管、Azure Search 支持搜索能力等。
2016 年微软推出 Azure Functions (函数服务) 以支持无服务器 (Serverless) 的应用，成为继 AWS Lambda 与 Google CloudFunction 之后的第三个具备无服务器应用程序开发能力的主流云供应商，同时也推出了 Service Fabric 以支持微服务 (Microservices) 的开发。
目前 Azure 上的服务与功能仍然在增加中。
